Теория стохастических дифференциальных уравнений

Курс предполагает начальные знания стохастического интеграла по винеровскому процессу и формулы Ито. Включает связи СДУ с уравнениями в частных производных, в том числе вероятностные решения уравнений Пуассона во всем пространстве, обратные уравнения Парду - Пенга, и др.