Лекция 3. Формулы Ито. Стохастическое дифференциальное уравнение | Открытые видеолекции учебных курсов МГУ

Лекция 3. Формулы Ито. Стохастическое дифференциальное уравнение

Лекция из курса:

Теория стохастических дифференциальных уравнений

Веретенников Александр Юрьевич

Лекция 3. Формулы Ито. Стохастическое дифференциальное уравнение

Предыдущая лекция

Лекция 2. Мартингальные неравенства. Их приложение к стохастическим интегралам. Стохастический дифференциал

Следующая лекция

Лекция 4. СДУ Ито. Существование и единственность решения. Непрерывная зависимость решения от случайного начального условия