Лекция 2. Мартингальные неравенства. Их приложение к стохастическим интегралам. Стохастический дифференциал | Открытые видеолекции учебных курсов МГУ

Лекция 2. Мартингальные неравенства. Их приложение к стохастическим интегралам. Стохастический дифференциал

Лекция из курса:

Теория стохастических дифференциальных уравнений

Веретенников Александр Юрьевич

Лекция 2. Мартингальные неравенства. Их приложение к стохастическим интегралам. Стохастический дифференциал

Предыдущая лекция

Лекция 1. Введение. Основные понятия. Винеровский процесс. Стохастический интеграл

Следующая лекция

Лекция 3. Формулы Ито. Стохастическое дифференциальное уравнение