Лекция 2. Мартингальные неравенства. Их приложение к стохастическим интегралам. Стохастический дифференциал

  1. 00:15Повторение. Замечание о стохастических интегралах от непрерывных по времени процессов
  2. 06:30Момент остановки. Лемма
  3. 18:24Теорема Дуба
  4. 23:42Теорема Дуба об опциональной остановке
  5. 28:21Неравенство Дуба — Колмогорова
  6. 43:01Неравенство Дуба для мартингалов (и субмартингалов)
  7. 44:49Неравенство Дуба для стохастических интегралов
  8. 48:46Приложение мартингальных неравенств к стохастическим интегралам
  9. 01:10:32Стохастический интеграл при условии сходимости с вероятностью 1 интеграла от квадрата случайного процесса
  10. 01:20:32Стохастический дифференциал