Лекция 5. Марковское свойство. Строго марковское свойство. Принцип Ямада – Ватанабе. Теорема о сильной единственности | Открытые видеолекции учебных курсов МГУ

Лекция 5. Марковское свойство. Строго марковское свойство. Принцип Ямада – Ватанабе. Теорема о сильной единственности

Лекция из курса:

Теория стохастических дифференциальных уравнений

Веретенников Александр Юрьевич

Лекция 5. Марковское свойство. Строго марковское свойство. Принцип Ямада – Ватанабе. Теорема о сильной единственности

Предыдущая лекция

Лекция 4. СДУ Ито. Существование и единственность решения. Непрерывная зависимость решения от случайного начального условия

Следующая лекция

Лекция 6. Стохастические экспоненты