Курсы Лекторы Материалы О проекте
Курсы Лекторы Материалы О проекте
О проекте
Вход
Войти
Лекция 6. Стохастические экспоненты
Лекция из курса:
Теория стохастических дифференциальных уравнений
Веретенников Александр Юрьевич
Видео не может быть загружено из-за проблем с интернет-соединением или проблем на сервере. Или формат файла не поддерживается вашим браузером.
Лекция 6. Стохастические экспоненты
Видео закончится через
NaN:NaN
00:00
00:00
00:15
Следующая секция начнется через 06:16
Стохастическая экспонента
06:16
Следующая секция начнется через 06:16
Является ли стохастическая экспонента мартингалом
08:32
Следующая секция начнется через 06:16
Упражнения
11:42
Следующая секция начнется через 06:16
Теорема Гирсанова (условия, при которых стохастическая экспонента является мартингалом)
31:18
Следующая секция начнется через 06:16
Мера, определенная с помощью стохастической экспоненты. Замечание об интегралах
35:35
Следующая секция начнется через 06:16
Теорема Гирсанова (условия, при которых стохастическая экспонента является супермартингалом)
40:00
Следующая секция начнется через 06:16
Упражнение
41:11
Следующая секция начнется через 06:16
Условия Новикова, условия Гихмана и Скорохода (достаточные условия для мартингального свойства стохастической экспоненты)
44:06
Следующая секция начнется через 06:16
Лемма (достаточные условия выполнения мартингального свойства)
53:28
Следующая секция начнется через 06:16
Теорема Гирсанова о винеровском процессе с мерой, определенной с помощью стохастической экспоненты (формулировка)
57:29
Следующая секция начнется через 06:16
Следствие (Гирсанова) о существовании (слабого) решения СДУ
1:05:31
Следующая секция начнется через 06:16
Упражнение
1:06:51
Следующая секция начнется через 06:16
Доказательство теоремы Гирсанова о винеровском процессе с мерой, определенной с помощью стохастической экспоненты
Свернуть таймкоды
00:00
00:00
Скорость
x 1.00
x 0.25
x 0.50
x 0.75
x 1.00
x 1.25
x 1.5
x 1.75
x 2.00
x 3.00
x 4.00
Качество
1080p
1080p
720p
480p
00:00
00:00
Скорость
x 1.00
x 0.25
x 0.50
x 0.75
x 1.00
x 1.25
x 1.5
x 1.75
x 2.00
x 3.00
x 4.00
Качество
1080p
1080p
720p
480p

Лекция 6. Стохастические экспоненты

00:15
Следующая секция начнется через 06:16
Стохастическая экспонента
06:16
Следующая секция начнется через 06:16
Является ли стохастическая экспонента мартингалом
08:32
Следующая секция начнется через 06:16
Упражнения
11:42
Следующая секция начнется через 06:16
Теорема Гирсанова (условия, при которых стохастическая экспонента является мартингалом)
31:18
Следующая секция начнется через 06:16
Мера, определенная с помощью стохастической экспоненты. Замечание об интегралах
35:35
Следующая секция начнется через 06:16
Теорема Гирсанова (условия, при которых стохастическая экспонента является супермартингалом)
40:00
Следующая секция начнется через 06:16
Упражнение
41:11
Следующая секция начнется через 06:16
Условия Новикова, условия Гихмана и Скорохода (достаточные условия для мартингального свойства стохастической экспоненты)
44:06
Следующая секция начнется через 06:16
Лемма (достаточные условия выполнения мартингального свойства)
53:28
Следующая секция начнется через 06:16
Теорема Гирсанова о винеровском процессе с мерой, определенной с помощью стохастической экспоненты (формулировка)
57:29
Следующая секция начнется через 06:16
Следствие (Гирсанова) о существовании (слабого) решения СДУ
1:05:31
Следующая секция начнется через 06:16
Упражнение
1:06:51
Следующая секция начнется через 06:16
Доказательство теоремы Гирсанова о винеровском процессе с мерой, определенной с помощью стохастической экспоненты
Свернуть таймкоды