Лекция 6. Стохастические экспоненты

  1. 00:15Стохастическая экспонента
  2. 06:16Является ли стохастическая экспонента мартингалом
  3. 08:32Упражнения
  4. 11:42Теорема Гирсанова (условия, при которых стохастическая экспонента является мартингалом)
  5. 31:18Мера, определенная с помощью стохастической экспоненты. Замечание об интегралах
  6. 35:35Теорема Гирсанова (условия, при которых стохастическая экспонента является супермартингалом)
  7. 40:00Упражнение
  8. 41:11Условия Новикова, условия Гихмана и Скорохода (достаточные условия для мартингального свойства стохастической экспоненты)
  9. 44:06Лемма (достаточные условия выполнения мартингального свойства)
  10. 53:28Теорема Гирсанова о винеровском процессе с мерой, определенной с помощью стохастической экспоненты (формулировка)
  11. 57:29Следствие (Гирсанова) о существовании (слабого) решения СДУ
  12. 01:05:31Упражнение
  13. 01:06:51Доказательство теоремы Гирсанова о винеровском процессе с мерой, определенной с помощью стохастической экспоненты