Семинар 7. Моменты остановки
- 00:16Фильтрация. Марковский момент. Момент остановки
- 13:11Задача 1. Доказать, что момент достижения произвольного борелевского множества на прямой является марковским моментом
- 18:57Задача 2. Винеровский процесс: доказать, что момент первого достижения уровня x - момент остановки
- 27:52Задача 3. Доказать, что сумма, минимум и максимум двух марковских моментов также является марковским моментом
- 40:06σ-алгебра для марковского момента
- 44:45Задача 4. Измеримость относительно σ-алгебры Fτ
- 01:17:36Марковское и строго марковское свойство винеровского процесса. Принцип отражения для винеровского процесса
- 01:28:06Теорема Башелье
- 01:33:00Задача 5. Винеровский процесс: найти распределение момента остановки и среднее время выхода на уровень x