Семинар 8. Мартингалы

  1. 00:16Мартингал: определение
  2. 15:21Мартингал: примеры
  3. 26:47Задача 1. Доказать, что квадратично интегрируемый мартингал имеет некоррелированные приращения
  4. 31:53Некоторые методы построения мартингалов (субмартингалов)
  5. 38:37Задача 2. Доказать, что случайный процесс является мартингалом
  6. 44:20Элементарная теорема об остановке
  7. 52:48Задача 3. О разорении игрока
  8. 01:07:53Теорема Дуба об остановке
  9. 01:17:39Теорема (разложение Дуба)
  10. 01:24:38Задача 4. Найти разложение Дуба для ветвящегося случайного процесса
  11. 01:32:38Теорема Дуба об остановке (для непрерывного времени)
  12. 01:35:51Задача 5. Найти ковариацию случайной величины τ и винеровского процесса в момент времени τ