Семинар 5. Винеровский процесс. Гауссовские процессы
- 00:16Винеровский процесс
- 20:04Задача 1. Доказать существование винеровского процесса с заданными распределениями независимых приращений
- 25:08Задача 2. Доказать существование непрерывной версии винеровского процесса
- 35:43Задача 3. Квадратичная вариация винеровского процесса
- 45:42Задача 4. Доказать, что почти все траектории винеровского процесса имеют бесконечную полную вариацию на любом отрезке [a,b]
- 52:59Гауссовский процесс. Альтернативное определение винеровского процесса
- 01:01:00Задача 5. Проверить, что случайный процесс является винеровским
- 01:13:15Задача 6. Доказать, что случайный процесс с заданными свойствами является аффинным преобразованием винеровского процесса