Лекции
![](/img/hd/lecture/2020-09-03-Nosovskiy-1.jpg?4259)
1
Лекция 1. Введение в финансово-экономическое управление
01:05:49
![](/img/hd/lecture/2020-09-03-Nosovskiy-2.jpg?4260)
2
Лекция 2. Статистические свойства процессов доходности
01:12:09
![](/img/hd/lecture/2020-09-08-Nosovskiy-1.jpg?4261)
3
Лекция 3. Теорема о разложении устойчивого процесса авторегрессии
01:02:54
![](/img/hd/lecture/2020-09-08-Nosovskiy-2.jpg?4262)
4
Лекция 4. Коэффициенты разложения
01:22:31
![](/img/hd/lecture/2020-09-15-Nosovskiy-1.jpg?4555)
5
Лекция 5. Модель скользящего среднего MA(q)
01:06:46
![](/img/hd/lecture/2020-09-15-Nosovskiy-2.jpg?4556)
6
Лекция 6. Процессы ARMA(p,q)
01:06:26
![](/img/hd/lecture/2020-09-22-Nosovskiy-1.jpg?4557)
7
Лекция 7. Процессы ARIMA (p,d,q)
01:14:39
![](/img/hd/lecture/2020-09-22-Nosovskiy-2.jpg?4558)
8
Лекция 8. Примеры прогнозирования в модели ARIMA
00:58:15
![](/img/hd/lecture/2020-10-14-Nosovskiy-1.jpg?5115)
9
Лекция 9. Применение модели ARMA для процессов доходности
01:24:05
![](/img/hd/lecture/2020-10-14-Nosovskiy-2.jpg?5116)
10
Лекция 10. Статистика процессов доходности
00:54:24
![](/img/hd/lecture/2020-10-26-Nosovskiy.jpg?5117)
11
Лекция 11. Модель ARCH(1)
01:01:54
![](/img/hd/lecture/2020-11-02-Nosovskiy.jpg?5118)
12
Лекция 12. Модель GARCH(p,q)
01:06:14
![](/img/hd/lecture/2020-11-09-Nosovskiy.jpg?5119)
13
Лекция 13. Общая модель процессов доходности
00:40:58