Лекция 15. Интеграл Ито
- 00:16Следствие из теоремы о спектральном представлении
- 07:30Процесс, винеровский относительно фильтрации
- 11:22Определение некоторой центрированной ортогональной случайной меры
- 27:24Предсказуемая сигма-алгебра
- 29:44Интеграл Ито: определение и свойства
- 40:29Лемма об интеграле Ито для ступенчатых функций
- 53:01Предсказуемый процесс. Лемма о предсказуемых процессах
- 01:06:36Процесс Ито. Вычисление интеграла Ито для непрерывных в с/к процессов