Лекция 9. Мартингалы. Теорема об остановке
- 00:16Предсказуемый процесс. Разложение Дуба-Мейера
- 19:42Теорема об остановке для дискретного времени
- 48:56Следствие из теоремы. Смысл теоремы: отсутствие выигрышной стратегии в казино
- 59:46Опциональный момент: определение, пример
- 01:05:19Теорема об остановке для непрерывного времени. Модель страхования Крамера-Лундберга
- 01:16:33Лемма о независимости приращений рассматриваемого процесса