x 1.00
Лекция 7. Спектральные представления для случайной переменной и корреляционной функции
- 00:10Стационарный марковский случайный процесс
- 14:24Спектральные представления для случайной переменной и корреляционной функции
- 34:33Пример. Спектральная плотность гауссовского стационарного марковского процесса (теорема Дуба)
- 40:44Смещение во времени случайной величины. Формула Эйнштейна