Оптимальное стохастическое управление

Курс посвящен двум основным подходам к стохастическому управлению на конечном и на бесконечном интервалах времени: на основе уравнения Беллмана и, для конечного интервала, также с помощью обратных стохастических дифференциальных уравнений Парду – Пенга. Будет изучен алгоритм Ховарда последовательных приближений к решению уравнения Беллмана. Будут обсуждены вопросы эргодического управления «в среднем» на основе эргодического уравнения Беллмана. Будут затронуты вопросы теории оптимальной остановки, а также методы вязкостных решений уравнения Беллмана