Лекция 1. Введение в финансово-экономическое управление

Лекция 2. Статистические свойства процессов доходности

Лекция 3. Теорема о разложении устойчивого процесса авторегрессии

Лекция 4. Коэффициенты разложения

Лекция 5. Модель скользящего среднего MA(q)

Лекция 6. Процессы ARMA(p,q)

Лекция 7. Процессы ARIMA (p,d,q)

Лекция 8. Примеры прогнозирования в модели ARIMA

Лекция 9. Применение модели ARMA для процессов доходности

Лекция 10. Статистика процессов доходности

Лекция 11. Модель ARCH(1)

Лекция 12. Модель GARCH(p,q)

Лекция 13. Общая модель процессов доходности